1. 개요 ATR(Average True Range)은 주가의 변동성을 측정하는데 사용되는 기술적 지표이다. 특정 기간 동안 실제 가격이 움직인 변동폭을 측정하여 평균화한 지표로, 현재 시장의 리스크의 정도를 나타낸다. 1-1. 배경 ATR은 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, 1978년 그의 저서 ‘New Concepts in Technical Trading Systems’에서 처음으로 소개되었다. 2. 산출법 2-1. 변수 기간(N) : TR의 평균을 계산하기 위해 사용되는 변수로, N에 해당한다. 기본값은 20 📢 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다. 2-2. 산출 방식 ATR은 TR의 지수이동평균이라고 할 수 있다. 단, 지수이동평균은 초반 ..
