해외선물 MACD 한눈에 알아보자 !

MACD란 ?

MACD는 이동평균수렴발산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자로, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지거나(수렴) 멀어지는(발산) 원리를 이용하여 만들어졌다.

주가 흐름의 추세를 확인하고 추세의 강도와 지속성을 파악하는데 활용되는 대표적인 추세추종형 보조지표이다.

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배경

MACD는 1979년 미국의 기술적 분석가인 Gerald Appel이 개발하였다.

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산출법

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MACD 구성요소

'두 선의 교차지점이 균형이 깨지는 순간이다'

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*MACD = 12일(단기)이동평균선 - 26일 (장기) 이동평균선

*MACD 시그널 = MACD의 9일 이동평균선

*0선 = 지표갑의 양봉/ 음봉을 나타내는 기준선 (직선)

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MACD 를 구성하는 요소는 다음의 방식으로 계산 할 수 있다.

MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수 이동평균

시그널 = MACD의 K일 지수 이동평균

히스토그램 = MACD - 시그널

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변수

장기 : 장기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 26

단기 : 단기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 12

시그널(K):​ MACD의 지수이동평균인 시그널 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 9

* 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다.

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분석

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1. MACD값과 이동평균선의 관계

MACD 값을 통해 장·단기 이동평균선의 관계와 주가 추세의 변동을 파악할 수 있다.

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MACD는 단기(12일) 이동평균에서 장기(26일) 이동평균을 차감하는 방식으로 계산되는데,

최근의 주가 변화를 더 강조하는 지수이동평균이 이동평균으로 사용된다.

서로 다른 길이를 가진 두 이동평균을 비교함으로써,MACD는 주가 추세의 변동을 측정한다.

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단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다면 양수값을,

단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 있다면음수값을 갖게 되며,

MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이동평균선의 거리가 서로 멀어지고 있음을 나타낸다.

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2. 시그널

MACD 시그널을 통해 MACD의 추세와 전환 시점을 예상할 수 있다.

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MACD 시그널은 MACD의 지수이동평균을 계산한 값으로, 보통 MACD의 9일 지수이동평균 값을 사용한다. 이동평균의 차이가 가장 많이 벌어졌을 때 저점이나 고점을 형성하는 경우가 많으므로

MACD 값이 최대가 되거나 최소가 되는 시점을 파악하는 것이 중요하다.

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하지만 MACD 자체만으로는 이 지점을 알기 어렵다. 따라서 MACD 곡선의 추세전환을 포착하기 위하여

MACD 시그널이 만들어졌으며, MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 교차할 때, MACD의 추세가 바뀐다고 판단할 수 있다.

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3. 한계

MACD는 후행성이 있으며, 횡보하거나 불규칙하고 급격하게 움직이는 시장에서 잘 작동하지 않을 수 있다.

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MACD는 이동평균에 기반한 지표이기 때문에 가격보다 한 발짝 느린 후행성을 지니고 있다. 또한 주가가 횡보하거나 불규칙하고 급격하게 움직이는 경우, 가격 추세를 예측하는데 있어 MACD가 유용하지 않을 수 있다.

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4. 활용

4-1 시그널교차

MACD와 시그널의 교차 시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

시그널은 MACD의 이동평균을 계산한 것이므로, MACD보다 후행하는 성질이 있다.

MACD가 시그널 곡선의 위나 아래로 교차하는 경우 강한 모멘텀이 발생한다.

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이러한 모멘텀 발생 시점을 바탕으로, 다음과 같은 MACD 매매전략을 사용할 수 있다.

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MACD가 시그널을 상향돌파하는 경우, 상승 모멘텀을 받는 것이므로 매수

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MACD가 시그널을 하향돌파하는 경우, 하락 모멘텀을 받는 것이므로 매도

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이 때, MACD와 시그널의 교차시점은 히스토그램과 기준선(0)이 교차하는 시점과 같다.

이 때, 추가로 장기적인 추세를 함께 살펴봄으로써 추세의 강도를 확인할 수 있다. 지표의 돌파 방향과 추세의 방향이 같다면, 기존의 추세 강도가 더 강해져 이후에도 추세가 지속될 수 있다는 의미이다.

반대로 지표의 돌파 방향과 추세의 방향이 반대라면, 기존의 추세 강도가 약해져 추세가 반전될 수 있음을 암시한다.

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4-2 기준선교차

MACD와 기준선의 교차 시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

기준선 교차는 시그널 교차와 유사하지만, MACD가 시그널선과 교차하는 시점이 아닌, 0선을 의미하는 기준선과 교차하는 시점에서 발생한다. MACD와 기준선의 교차는 추세의 전환을 의미하기 때문에,

이를 이용하면 다음과 같은 매매전략을 사용할 수 있다.

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MACD가 기준선을 상향돌파하는 경우, 상승추세로 전환됨을 의미하므로 매수

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MACD가 기준선을 하향돌파하는 경우, 하락추세로 전환됨을 의미하므로 매도

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4-3 다이버전스

MACD 다이버전스를 통해 추세가 전환되는 시점을 예측해볼 수 있다.

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MACD 다이버전스는 MACD의 고점(혹은 저점)과 주가의 고점(혹은 저점)이 서로 다른 방향으로 진행되는 현상을 말한다. 다이버전스가 발생하면 현재의 추세가 마무리 되고 곧 새로운 방향으로 주가가 움직일 것으로 예상할 수 있다.

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상승 다이버전스: 주가는 신저가를 갱신하며 하락하지만, MACD가 점점 저점을 높이며 상승할 때 발생한다.

이경우 신저가를 갱신하며 진행중이던 하락 추세가 마무리되고 상승 추세로 전환될 것으로 예상할 수있다.

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하락 다이버전스: 주가가 신고가를 갱신하지만, MACD는 이전 최고값 돌파에 실패하고 점점 고점을 낮춰가며 하락할 때 발생한다. 이 때 신고가를 갱신하며 진행중이던 상승 추세가 곧 하락 추세로 반전될 것이라고 예상할 수 있다.

또한, 다이버전스는 MACD선 뿐만 아니라 히스토그램에서도 발생할 수 있으며,

과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 신뢰도가 높다.

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​이상으로 간단하게 해외선물 보조지표 스토케스틱에 대하여 간단하게 알아보았습니다.

과매도와 과매수 구간을 잘 파악하고 시장의 상황을 잘 지켜본다면 더욱 신뢰성있는

해외선물 거래를 할수있을것입니다.

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각자도생하는 이 시기에 제 블로그 보시고 해외선물 매매하시는데 있어

많은 도움 되셨으면 합니다.

감사합니다 :)