"해외선물" OBV(On Balance Volume) 원리, 설정, 계산법, 매매전략을 세워보자! [EZ스퀘어/이지스퀘어]

1. 개요

OBV(On Balance Volume)는 대표적인 거래량 지표로,

거래량 이동평균과 함께 기술적 분석가들에게 가장 많이 이용되는 거래량 지표 중 하나이다.

거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로, 거래량 분석을 통해 주가의 변동을 분석하기 위해 사용된다.

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주가가 상승하면 그 날의 거래량을 더하고, 주가가 하락하면 그 날의 거래량을 차감하여 거래량의 누적 변동을 표현한다. 같은 수준의 주가가 상승하더라도 거래량이 동반되지 않은 상승은 매수강도가 약하고 대규모 거래량을 수반한 주가의 상승은 매수강도가 강하다는 개념을 수치화한 지표이다.

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• 1-1. 배경

OBV는 조 그랜빌(Joe Granville)이 개발해 1963년 그의 저서 “Granville’s New Key to Stock Market Profits”에 소개되었다. 그랜빌은 거래량이 시장을 움직이는 핵심적인 요소라고 생각했고,

거래량의 변화를 기반으로 시장의 주요한 움직임을 예측하고자 OBV를 고안하였다.

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2. 산출법

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OBV는 전일 대비 종가의 상승/하락 여부에 따라 거래량을 더하거나 차감하는 방식으로 누적하여 계산한다.

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• 만약 전날 종가와 비교하였을 때, 당일의 종가가 상승하였다면 전날의 OBV에 당일 거래량을 더한다.
• 전날 종가와 당일 종가가 같다면, 거래량을 더하거나 차감하지 않고 전날의 OBV를 그대로 사용한다.
• 전날 종가에 비해 당일 종가가 하락하였다면 전날의 OBV에 당일 거래량을 차감한다.

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• 2-1. 변수

OBV는 별도의 변수 설정 옵션이 제공되지 않습니다.

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3. 분석

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• 3-1. 해석

💡 OBV는 거래량을 통해 매수 압력과 매도 압력의 균형을 파악하기 위해 사용된다.

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OBV는 그 이름에서도 알 수 있듯, 균형(Balance),

즉 매수세와 매도세 간의 균형을 거래량을 통해 파악하기 위해 사용되는 지표이다.

만약 당일 가격이 상승했을 경우 당일 거래량은 매수세가 주도하는 거래량을 의미하고,

반대로 당일 가격이 하락할 경우 거래량은 매도세가 주도하는 거래량을 의미한다.

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따라서 OBV의 상승은 가격 상승을 이끄는 매수 압력을 반영하며,

반대로 OBV의 하락은 가격 하락의 조짐이 되는 매도 압력을 반영한다.

OBV는 일반적으로 가격에 선행하는 것으로 알려져 있는데, 가격이 보합권이거나 하락하는 동안

OBV가 상승한다면 가격이 상승할 것이라고 예상된다. 반대로 가격이 보합권이거나 상승하는 와중에

OBV가 하락한다면 가격이 곧 하락할 것임을 암시한다.

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• 3-2. 한계

💡 거짓 신호가 발생하기 쉬워 다른 지표와 함께 사용할 필요가 있다.

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OBV는 선행 지표이기 때문에 예측을 하는데 사용될 수 있지만, 단독으로 사용되었을 때 거짓 신호가 발생하기 쉽다. 따라서 이동평균 등 다른 후행 지표와 함께 사용하여 균형을 맞추는 것이 권장된다.

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4. 활용​

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• 4-1. 추세 확인

💡OBV와 주가가 함께 움직일 때 현재 추세가 어떤 방향인지 확인할 수 있다.

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OBV는 현재 진행중인 추세의 방향을 확인하기 위해 사용될 수 있다.

일반적으로 OBV의 움직임과 주가의 움직임은 함께 움직일 때가 많은데,

이렇게 OBV와 주가의 방향이 같은 경우 해당하는 추세가 지속중인 것으로 판단할 수 있다.

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특히 OBV가 전고점을 돌파한다면 주가 또한 강한 상승 추세를 이어나갈 것으로 예상되며,

반대로 OBV가 전저점을 돌파한다면 주가는 강한 하락세를 이어나갈 것이다.

이러한 추세 확인은 지표의 매매신호에 따라 매매하기 전에

추세를 확인할 필요가 있는 타 보조지표와 함께 결합될 때 유용하게 사용될 수 있다.

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• 4-2. 다이버전스

💡OBV 다이버전스가 발생할 경우, OBV의 방향에 따라 주가의 추세가 반전될 수 있다.

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다이버전스는 현재 주가 추세와 보조지표의 흐름이 역전되는 현상으로, 가격은 오르는데 보조지표는 내려가는 경우 혹은 가격은 내려가는데 보조지표는 오르는 경우를 의미한다. 다이버전스의 발생은 추세가 전환될 것임을 암시한다.

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특히 OBV의 경우, 거래량은 주가에 선행한다는 원리를 전제로 두고 있으므로,

가격과 OBV가 서로 다른 방향대로 진행되는 경우 가격이 진행 방향을 바꾸고 OBV를 따라가는 모습을 보인다.

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✅ 상승 다이버전스는 OBV가 저점을 높여가는 동안 주가는 하락하는 경우를 나타내며, 상승 다이버전스가 발생할 경우 하락 추세가 마무리 되고 상승 추세로 반전될 것임을 예측할 수 있다.

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✅ 하락 다이버전스는 OBV가 고점을 낮춰가는 동안 주가는 계속해서 상승하는 경우를 나타내며, 진행중이던 상승 추세가 마무리되고 곧 하락 추세로 반전될 것임을 암시한다.

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