[EZ스퀘어/이지스퀘어] "해외선물" CCI 보조지표 활용

 

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CCI 란?

1. 개요

CCI(Commodity Channel Index)는 추세채널지수로 불리며,

현재의 주가가 이동평균으로부터 얼마나 떨어져있는지를 측정하는 지표이다.

주가가 평균으로부터 멀어지면 다시 평균으로 회귀하려는 속성을 활용한 것으로,

현재 시장의 추세를 파악하고 어떤 상태인지 알려주는 경계신호로 사용된다.

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• 1-1. 배경

CCI는 1980년에 도널드 램버트(Donald Lambert)가 고안한 추세지표이다. 본래는 상품가격의 계절성, 주기성에 의한 가격변동의 방향과 강도 등을 확인하기 위해 만들어진 지표이지만,

현재는 상품 뿐 아니라 주식이나 가상화폐 등의 추세를 파악하는데 있어서 널리 사용되는

일반적인 지표로 인정받게 되었다.

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2. 산출법

 

 

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• 2-1. 변수

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• 기간(N) : 평균을 구하는데 기준이 되는 기간을 뜻하는 변수로, 20일로 설정하는 것이 기본이다. 기간이 짧을 수록 변동성이 커진다.

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3. 분석

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• 3-1. 과매수/과매도(Overbought/Oversold)

💡 CCI가 -100 이하면 과매도, 100 이상이면 과매수 상태로 판단할 수 있다.

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일반적으로 CCI의 값은 -100에서 +100 사이를 오간다. 하지만 이 값이

+100을 돌파하여 커질수록 현재의 주가 상승 추세가 더욱 과열되고 있음을 나타낸다.

즉, 현재의 시장이 과매수상태로 비정상적인 상태이고

곧 다시 평균으로 가격이 돌아오게 됨을 의미한다. 따라서 이 경우에는 매도를 고려하라는 신호로 해석할 수 있다.

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반대로 -100 이하로 작아질수록 현재의 주가 하강 추세가 과열되어 과매도 상태임을 알 수 있고,

곧 다시 평균으로 가격이 돌아올 수 있음을 의미한다. 이러한 경우에는 매수를 고려하라는 신호로 해석할 수 있다.

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• 3-2. 다른 지표와의 연관성

CCI는 스토캐스틱 패스트/슬로우와 비슷하게 과매수/과매도 상태를 판단할 수 있으나, 이 보조지표들과의 가장 큰 차이는 지표를 산출하는 방법에 있다.

스토캐스틱은 백분율을 계산하기 때문에 최소 0에서 최대 100 사이를 오가지만

CCI는 최댓값,최솟값과 같은 경계값이 없다는 차이가 있다.

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• 3-3. 한계

💡 CCI는 종목별로 유효한 기준값이 달라질 수 있으며, 후행성을 띄고 있다는 단점이 있다.

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CCI는 주로 과매수/과매도를 파악하는데 사용되지만 최댓값과 최솟값과 같은 경계값이 없어 주관적이다. 예를 들어 어떤 종목은 +200에서 -150 사이를 움직이는 종목일 수 있고, 다른 종목은 +300에서 -350을 움직이는 종목일 수 있다.

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이러한 경우에 앞서 소개한 -100, +100이라는 절대적인 값을 기준치로 삼으면 문제가 생기게 된다. 따라서 CCI를 사용할 때에는 각 종목마다의 최댓값, 최솟값을 확인하여 판단하는 것이 효과적이다.

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또한 CCI는 후행성지표로, 횡보장에서는 좋은 결과를 얻기 힘들 수 있기 때문에 다른 지표들과 종합적으로 보고 판단하는 것이 좋다.

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4. 활용

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• 4-1. 과매수/과매도를 이용한 매매전략

💡 CCI가 -100을 상향 돌파하면 매수, 100을 하향 돌파하면 매도하는 전략을 사용할 수 있다.

CCI의 값은 -100에서 +100을 오가는 것이 보통이기 때문에, +100 이상이면 과매수 상태로 보아 매도를 고려하고, -100이하가 되면 과매도 상태로 매수를 고려한다. 다만 과매수 상태라고 해서 곧바로 가격이 떨어지거나, 과매도 상태라고 즉시 가격이 상승하는 것은 아니다.

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오히려 추세가 지속될 수도 있기 때문에, 섣부른 매매시 손실을 입을 수 있다.

이를 방지하기 위해서, 다음과 같은 매매전략을 사용할 수 있다.

✅ CCI가 -100을 상향 돌파하면​, 과매도 상태에서 벗어나고 있다는 의미이므로 매수

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✅ CCI가 100을 하향 돌파하면, 과매수 상태에서 벗어나고 있다는 의미이므로 매도

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• 4-2. 기준선을 이용한 매매전략

💡 CCI와 0선의 교차시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

CCI가 0보다 크다는 것은 현재 주가가 과거 기간동안의 평균보다 높다는 것이고, 반대로 CCI가 0보다 작다는 것은 현재 주가가 과거 기간동안의 평균보다 낮다는 것을 의미한다. 따라서 0선을 추세를 판단하는 기준점으로 삼고, CCI와 0선의 교차를 매매신호로 활용할 수 있다. 보다 구체적인 매매시점은 다음과 같다.

✅ CCI가 0선을 상향돌파하면, 상승추세로 전환되었다고 판단하고 매수

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✅ CCI가 0선을 하향돌파하면, 하락추세로 전환되었다고 판단하고 매도

다만 기준선을 이용한 전략은 후행성을 어느정도 극복하긴 하지만,

횡보장에서 많은 거짓 신호를 유발하므로 다른 전략들과 함께 사용하는 것이 효과적이다.

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• 4-3. 다이버전스를 이용한 매매전략

💡 CCI와 가격 사이에 다이버전스가 발생하면 추세전환 신호로 파악할 수 있다.

다이버전스는 현재 주가 추세와 보조지표의 흐름이 역전되는 현상으로, 가격은 오르는데 보조지표는 내려가는 경우 혹은 가격은 내려가는데 보조지표는 오르는 경우를 의미한다.

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현재 가격과 CCI 사이에 다이버전스가 발생할 경우 추세의 전환이 발생할 것이라는 신호로 해석될 수 있다. 특히 CCI의 다이버전스가 과매수, 과매도 구간에서 발견되었다면 이는 추세전환을 알리는 강력한 신호이다.

또한 앞서 소개한 기준선 돌파 매매와 함께 다이버전스를 사용하면 더욱 더 효과적으로 매매시점을 파악할 수 있다.

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